آموزش ایویوز ۶ – خود همبستگی

آموزش ایویوز ۶ – خود همبستگی

آزمون خود همبستگی LM (بریوش گادفری) در Eviews

عدم وجود خود همبستگی یکی از فروض کلاسیک است که ما برای راحتی در محاسبات آن را در نظر می گیریم اما اگر رگرسیون دارای مشکل خود همبستگی باشد، یا به عبارتی در طرف راست معادله متغیر وابسته تاخیری داشته باشیم، از این آزمون استفاده می کنیم. اگر هم بخواهیم بدانیم آیا در این معادله رگرسیون چنین مشکلی وجود دارد یا نه، تنها کافی است در صفحه معادله از منوی فرعی view در قسمت residual test گزینه serial correlation LM test را انتخاب کنید، سپس پنجره ای ظاهر می شود که باید در آن مرتبه خود همبستگی را بنویسید، حالا فرض کنید ما همان عدد ۲ که به صورت پیش فرض انتخاب شده است، انتخاب کنیم؛ نتایجی به صورت زیر ظاهر می شوند:

اینجا فرضیه H0 این است که مشکل خود همبستگی وجود ندارد (cov(Ui,Uj)=0)، با توجه به احتمال آماره F که از ۵ درصد بیشتر است، فرضیه H0 را می بپذیریم و در نتیجه در این رگرسیون مشکل خود همبستگی وجود ندارد.

روش رفع خود همبستگی مرتبه اول

اگرچه این روش برای رگرسیون ما که مشکلی ندارد، کاربرد ندارد، ولی گفتن آن می تواند برای داده هایی که در آینده ممکن است برای شما این مشکل را ایجاد کنند، مفید به نظر می رسد؛ برای استفاده از این روش، وارد منوی فرعی Estimate در پنجره معادله شوید، در کادر ظاهر شده، مشخصات معادله ای که تخمین زده اید نوشته شده است، که شما برای اجرای این تصحیح می توانید یک جزء جدید AR(1) را به طرف راست معادله، یعنی جزء متغیرهای توضیحی، اضافه کنید:

CC C Y AR(1)

اینجا یکی از مهمترین اتفاقاتی که بعد از این اصلاح در نتایج شما عموماً اتفاق می افتد، این است که آماره دوربین  واتسون شما مقدارش بهبود می یابد و به عدد ۲ نزدیک تر می شود و این می تواند شما را امیدوار کند که مشکل خودهمبستگی شما رفع شده است.

روش رفع خود همبستگی مراتب بالاتر(روش تصحیح خود بازگشت)

در این روش در پنجره ای که پس از انتخاب منوی فرعی Estimation انتخاب می شود علاوه بر AR(1) می توانید مراتب بالاتر را هم وارد کنید

CC C Y AR(1) AR(2) MA(2)

یا حتی می توان نوشت:

CC C Y AR(1) AR(2) MA(1) MA(2)

جزء AR یا اتورگرسیون به خود رگرسیونی یا خود همبستگی مربوط است ولی برای رفع خود همبستگی از شاخصی به نام میانگین متحرک (MA) نیز می توان استفاده کرد، هم به صورت تنها و هم به صورت ترکیبی از AR و همانطور که در بالا نشان دادیم، ترکیب آن اصلاً تفاوتی نمی کند.

این روش نسبتاً روش کاملتری است، چون هم علاوه بر خود همبستگی مرتبه اول، مراتب بالا را هم تصحیح می کند، و هم علاوه بر تخمین های OLS می توان از آن در تخمین های TSLS نیز استفاده کرد.

فایل آموزشی ای ویوز-قسمت ششم79٫0 KB

سایر قسمت های آموزش ای ویوز:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

23 نظر

  1. محمد

    سلام
    در مورد ازمون بریوش گادفری من متوجه نمیشوم ک کدام عدد را از خروجی نرم افزار میخوانند، میشود در همین مثال ب ان عدد اشاره کنید و بفرمایید ک با چه عددی مقایسه می شود
    در ضمن ب چه معناست؟؟ اگر خود همبستگی وجود داشته باشد چه اتفاقی میفتد و اگر وجود نداشته باشد چه می شود
    ممنون

    1. یاشار

      دوست خوبم، در مجموع ARIMA یک مفهوم ریاضیاتی در اقتصادسنجی می باشد. اما بهترین منبع برای مطالعه آن جلد دوم کتاب اقتصاد سنجی دکتر ابریشمچی می باشد. همچنین کتاب اقتصادسنجی پیشرفته دکتر عباسی نژاد هم مرجع مناسبی برای این موارد می باشد.

  2. hidary

    سلام

    با استفاده از نرم افزار eviews وقتی بخوایم مثلا قیمت سهم شرکت ایران خودرو در بورس به صورت روزانه به عنوان داده بدهیم . اگر تاریخ سری خود نرم افزار بده که اشکال پیش میادجون همه روزها ما قیمت نداریم. تاریخ به غیر از عناوین پیش فرض چطوری مینوم تغییر بدم؟؟ اصلا این مشکل چطوری میتونم حل کنم؟؟؟

  3. khaleghi far

    برای مصاحبه دکتری علامه که 28 خرداد هستش
    شما پیشنهاد کتاب یا مجموعه ای که بتونم در این فرصت کم ای ویوز و استتا کامل یاد بگیرم دارید؟
    البته من ای ویوز بلدم و با خوندن مطالب شما سریع برام یادآوری شد
    ولی استتا اصلا کار نکردم
    ممنون

  4. الیما

    سلام وقتتون بخیر
    ببخشید چه زمانی باید آزمون خود همبستگی رو انجام داد؟ و آیا اینکه prob بعضی از متغیرام بیشتر از 5% در میان ربطی به خود همبستگی دارن؟ برای رفع این مشکل prob هام باید چه کار کنم؟
    ممنون از حوصله ای صرف پاسخ دهی میکنید
    اگه لطف کنین از طریق میل جواب بدیین ممنون میشم

  5. مریم

    سلام موضوع پایان نامه من طوری هست که باید از ایویوز انجام بدمش من تو رشت زندگی میکنم تمام اونایی که اینجا بلدن یاد نمیدن از طرفی استادم گفته که حتما خودت باید انجام بدی اینجا کلاس هم نیست تو رو خدا کمکم کنید
    من چه کتابی بخرم که یاد بگیرم از این جزوه ها هم سر در نمیارم

نظر بدهید