مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی

مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی

مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی[۱]

DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODELS

مدل های تعادل عمومی پویا ، مدل های تعادل عمومی هستند که مبتنی بر بهینه یابی بوده و در بدنه اصلی مدل سازی محافل اقتصادی قرار گرفته است. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی از جمله الگوهای مناسب برای مقاصد سیاستگذاری در سطح کلان هستند و استفاده از الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی می تواند کاربرد موثری در بررسی آثار سیاست ها و شوک های اقتصادی به خصوص بررسی آثار سیاست های پولی و مالی بر روند آتی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند.

استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به عنوان ابزاری برای تحلیل کلان اقتصادی اولین بار توسط مکتب ادوار تجاری حقیقی(RBC)[2] مطرح شده و گسترش یافتند. در واقع گسترش مکتب ادوار تجاری حقیقی در دهه ۱۹۸۰ میلادی انقلابی در تحلیل های کلان اقتصادی به شمار می رفت. از منظر تاریخی این مکتب استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی را به عنوان ابزاری برای تحلیل کلان اقتصادی مرسوم کرد. مقاله کیدلند و پرسکات[۳] به عنوان اولین مقاله نظری RBC و مدل سازی DSGE تلقی می شود. تئوری تعادل عمومی پویا بین اوایل دهه ۱۹۷۰ و اواخر دهه ۱۹۹۰ ، جهش عمده ای را تجربه کرد. این مکتب با گسترش چهارچوب تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن خانوارها،  بنگاهها و سایر کارگزاران اقتصادی اقدام به بهینه یابی می کنند، پایه ای خرد را برای تحلیل روابط کلان اقتصادی فراهم می آورند که قبلا فقدان آن مورد انتقاد اقتصاددانان قرار می گرفت، از سوی دیگر به دلیل نیاز تکنیکی به ابزار ریاضی در حل این مدل ها انبوهی از ابزارهای کمی محاسباتی از علم ریاضی وارد اقتصاد شده و گسترش یافتند. نقطه کلیدی در این تحول، معرفی و تجمیع نوسانات اقتصادی در قالب مدل ادوار تجاری حقیقی بود که در آن برای نخستین بار یک مدل پویای کوچک و منسجم از اقتصاد ارائه گردید که از اصول اولیه اقتصاد خرد همراه با بنگاههای بهینه کننده، انتظارات عقلایی و تسویه بازار ساخته شده و قادر به تولید داده هایی بود که تا حد بالایی مشابه متغیرهای مشاهده شده بودند. اما در مکتب ادوار تجاری حقیقی اغلب منشا نوسانات اقتصادی را به شوک های تکنولوژی ربط داده و چندان تمایلی به تحلیل اثرات سیاست های پولی بر اقتصاد نشان نمی دادند، از سوی دیگر در این مکتب چسبندگی ها جایی نداشته و فرض  بر وجود رقابت کامل است. با ظهور مکتب نیوکینزی، تحول تدریجی این مدل ها در قالب این مکتب و با تعریف چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری در آنها، بار دیگر توجه محافل اقتصاد پولی به این مدل ها جلب شد.

مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدل هایی هستند که اقتصاددانان مکتب ادوار  تجاری حقیقی و نئوکینزینی برای تبیین نوسانات اقتصادی از آن بهره می گیرند. این مدل ها پویا می باشند زیرا تصمیمات اقتصادی در دنیای واقعی پویا هستند. همچنین این مدل ها تصادفی هستند، به این علت که دنیای واقعی نا مطمئن هست و این نااطمینانی می تواند منبع نوسانات کلان اقتصادی باشد لذا مدل در فضای تعادل عمومی بررسی می شوند چرا که مدل تعادل عمومی نظمی را بر سیستم تحمیل می کند.

 الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی از جمله الگوهای نسبتا جدیدی است که مزیت های ویژه ای نسبت به سایر الگوهای رقیب از جمله الگوهای داده-ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و تعادل عمومی کاربردی دارد.

با توجه به اقبال جهانی گسترده محافل علمی و بانک های مرکزی به مدل های DSGE در پژوهش های علمی، بالاخص در حیطه اقتصاد پولی، معرفی این مدل ها به گفتمان علمی دانشگاهی و توجه به گسترش این مدل ها در محافل علمی دانشگاهی می تواند زمینه ای برای ورود به مطالعات و طبیعتا سیاست گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد و به عنوان ابزاری جدید در زمینه تحلیل های اقتصادی بالاخص سیاستگذاری پولی به خدمت گرفته شود. ازجمله مهمترین ویژگی های این الگو می توان به در نظر گرفتن پویایی های اقتصاد، در نظر گرفتن شوک ها و آثار تصادفی، در نظر گرفتن انتظارات و اتکا به مبانی بهینه یابی فردی اشاره کرد. علاوه بر این با توجه به برخی ویژگی های خاص اقتصاد ایران از جمله عدم دسترسی به برخی داده های آماری و یا عدم دقت کافی برخی از آمارها، مطالعات ناکافی برای استخراج میزان دقیق برخی پارامترهای ساختاری مورد نیاز در مدل سازی کلان و شوک پذیری بالای اقتصاد ایران به واسطه وابستگی به درآمدهای برون زای نفتی، مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی نسبت به سایر الگوهای رقیب دارای مزیت های ویژه می باشند.

[۱] DSGE

[۲] Real business cycles

[۳] Kydland and Prescott(1982)

تبلیغ کانال-روزنامه های روز

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید