آموزش کار با مایکروفیت ۴ ( Microfit 4.0 )

فرضیه صفر و فرضیه مقابل این آزمون به صورت زیر خواهد بود.

اعداد داخل پرانتز در بالای جدول ۱-۱ (ARDL(1,0,0,0)) به ترتیب نشان دهنده تعداد وقفه های بهینه متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی می باشد. برای تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود همگرایی بین متغیرهای مورد بررسی لازم است که متغیر وابسته حداقل دارای یک وقفه باشد. در خروجی ۱-۱ مشاهده می شود که این شرط تامین شده است. بنابراین می توان آزمون وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت را انجام داد که به صورت زیر خواهد بود:

نتیجه حاصل یک آماره آزمون از نوع آماره t می باشد که می توان کمیت آنرا با کمیت های بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر برای انجام آزمون مورد نظر مقایسه کرد. (این مقادیر بحرانی در اغلب کتابهای اقتصادسنجی یافت می شود.)

آماره محاسباتی در این مثال برابر با -۴٫۸۰۴ به دست آمده و چون از نظر قدر مطلق از مقدار بحرانی بنرجی، دولادو و مستر (-۳٫۲۸) بیشتر است بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت را به نفع فرضیه مقابل (وجود رابطه بلندمدت) رد می کنیم.

حال که از وجود رابطه بلندمدت اطمینان حاصل کردیم جهت به دست آوردن این رابطه باید به صفحه قبلی بازگشته (شکل ۱-۱۱) و گزینه ۲ را انتخاب کنیم. با این عمل خروجی دیگری به صورت جدول ۱-۲ ظاهر می شود که نتایج حاصل از تخمین معادله بلندمدت را نشان می دهد. در این معادله تمامی ضرایب به دست آمده دارای تفسیر بلندمدت می باشند.

 
متناسب با هر رابطه بلندمدت یک الگوی تصحیح خطا (ECM) وجود دارد که نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط می دهد. جهت مشاهده نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطا معادله مورد بررسی لازم است که گزینه ۳ از پنجره post ARDL Model… (شکل ۱-۱۱) را انتخاب نمائیم.
ضریب جمله تصحیح خطا در مثال مورد نظر ما که در جدول ۱-۳ مشاهده می شود برابر با -۰٫۱۱ برآورد شده است که نشان می دهد در هر سال ۰٫۱۱ از عدم تعادل یک دوره در دوره بعد تعدیل می شود. این رقم بیانگر اینست که تعدیل به سمت تعادل نسبتاً کند انجام می گیرد.

Invalid download ID.